Alphawave Glossar
Walk-Forward-Analyse
Erweiterte Form des Out-of-Sample-Tests, bei der eine Strategie wiederholt auf rollierenden Zeitfenstern optimiert und anschließend auf den jeweils nächsten, unbekannten Abschnitten getestet wird.
Walk-Forward kalibriert eine Strategie auf einem Zeitfenster und testet sie auf dem direkt folgenden, und schiebt das Fenster Schritt für Schritt durch die Historie.
So entsteht ein realistisches Bild davon, wie sich die Strategie unter ständig wechselnden Marktbedingungen verhalten hätte.
Der härteste Test für eine Strategie
In der Walk-Forward-Analyse kalibriert das Modell auf einem Zeitfenster und wird unmittelbar im darauffolgenden, ungesehenen Fenster getestet. Anschließend rollt das Fenster vorwärts. Das Ergebnis ähnelt deutlich stärker realem Live-Trading als jeder klassische In-Sample-Backtest.
Strategien, die Walk-Forward bestehen, sind selten, aber genau das ist der Punkt: Der Filter trennt echte Edges von Datenkurven.