Alphawave Ratgeber
Das vollständige Archiv aus dem Alphawave Investor Relations-Team. Filtere nach Kategorie oder stöbere durch alle Beiträge.
Im Fokus
Warum quantitativer Handel weltweit zu den erfolgreichsten Disziplinen an den Kapitalmärkten zählt – und welche Rolle Simulationen, Technologie und Risikomanagement dabei spielen.
Artikel lesen14 Beiträge
Transparenz
Schlagzeilen erzeugen Stimmung – Zahlen erzeugen Erkenntnis. Warum 17 positive Modelljahre und zwei testierte Live-Jahre 2024/2025 eine nüchterne Prüfung verdienen statt Verunsicherung.
Insights
18 Modelljahre, 17 positive Kalenderjahre, 28,04 % p. a. im Durchschnitt (Modell NC 6.1). Warum die Konstanz über Finanzkrise, Corona-Crash und Zinswende hinweg trägt – und wie sie in Out-of-Sample-Tests, Monte-Carlo-Simulationen und den testierten Live-Jahren 2024/2025 bestätigt wird.
Insights
Eine Analyse der quantitativen Modelle und Marktineffizienzen, die unseren Investmentansatz in volatilen Zinsphasen absichern.
Strategie
28,0 %
Backtest (2008–2025, Modell NC 6.1)
19,5 %
Annualisierte Performance pro Jahr (Live 2024–2025, testiert)
Zwischen historischer Simulation und realem Markt liegen Latenz, Liquidität, Slippage und Mikrostruktur. Wie wir bei Alphawave den Übergang vom Modell in den Live-Betrieb absichern.
Insights
Vom ersten Berührungspunkt mit den Finanzmärkten 2012 bis zum testierten Live-Handel ab 2024, Geschäftsführer Jan-Patrick Krüger über Stealth Mode, Iteration und Skalierung mit Substanz.
Kennzahlen
Sharpe, Sortino, Max Drawdown, Calmar, RoMaD: Welche Performance-Kennzahlen wirklich aussagekräftig sind und worauf Anleger beim Vergleich von Strategien achten sollten.
Strategie
Tagesgeld schlägt die Inflation nicht, ungesteuerte ETF-Sparpläne haben keine Risikobegrenzung. Warum ernsthafter Vermögensaufbau bewusst eingegangenes Risiko in aussichtsreichen Strategien voraussetzt.
Grundlagen
Grundlagen, Struktur und Funktionsweise festverzinslicher Wertpapiere, verständlich für Privatanleger erklärt.
Grundlagen
Algorithmen statt Bauchgefühl: Wie systematische Modelle moderne Investmententscheidungen prägen.
Transparenz
Lange F&E, Wertpapierprospekt, Erträge, Zinsstruktur, Haftungskreis, Interessenkonflikte: Wir gehen die zehn zentralen Warnpunkte aus dem Beitrag der Reihe nach durch – mit Zahlen, Methodik und Quellen.
Transparenz
Eine ergänzende Einordnung: Welche zentralen Fakten zu Erträgen, Skalierungsfähigkeit, Handelsmodell und operativer Substanz die Stiftung Warentest in ihrer Berichterstattung verkürzt oder gar nicht dargestellt hat.
Transparenz
Die Stiftung Warentest sagt selbst, dass Chance und Risiko verzahnt sind – berichtet über Unternehmensanleihen aber genau gegenteilig. Eine Einordnung anhand des eigenen Ratgebers, der MiFID-II-Zielmarktbestimmung und des satzungsgemäßen Untersuchungsauftrags.
Insights
Warum die Berichterstattung wesentliche Aspekte des Geschäftsmodells, der operativen Entwicklung und der Finanzierungsstruktur aus Sicht des Unternehmens nicht sachgerecht einordnet.
Insights
Renaissance Technologies, D. E. Shaw, Two Sigma, Flow Traders – was diese Häuser über ihre eigene Arbeit sagen, und wie sich Alphawaves intraday-orientierter Futures-Handel darin einordnet.