Forward-Test

Test einer Strategie auf neuen, in der Entwicklung nicht verwendeten Marktdaten – entweder simuliert oder mit Echtgeld in kleinem Maßstab. Er prüft, ob ein Backtest-Ergebnis auch außerhalb der Optimierungsperiode standhält.

Im Forward-Test (Paper Trading) läuft die Strategie live, aber ohne echtes Kapital. So zeigt sich, ob Backtest-Ergebnisse unter realen Latenzen, Datenfeeds und Marktbewegungen tragen.

Erst nach erfolgreichem Forward-Test geht eine Strategie typischerweise mit kleinem Kapital ins Live-Geschäft.