Position Sizing

Die Regel, die festlegt, wie groß eine einzelne Position relativ zum Gesamtkapital ist. Position Sizing ist häufig wichtiger für das Endergebnis als die Einstiegsregel selbst.

Position Sizing beantwortet die wichtigste Frage des Risikomanagements: Wie viel Kapital pro Trade?

Quantitative Ansätze nutzen Volatilität, Korrelationen und Value-at-Risk, um Größen dynamisch und regelbasiert zu bestimmen.