Marktneutrale Strategie

Strategie, die durch Kombination von Long- und Short-Positionen ein Netto-Marktexposure nahe null anstrebt. Ziel ist es, Rendite aus relativen Bewegungen zu generieren, statt aus der allgemeinen Marktrichtung.

Eine marktneutrale Strategie versucht, das Beta gegenüber dem Markt auf annähernd null zu halten. Erträge stammen dann nicht aus steigenden oder fallenden Märkten, sondern aus dem statistischen Edge der Strategie selbst.

Quantitative Pair-Trading-, Statistical-Arbitrage- oder Faktor-Long/Short-Ansätze sind typische Beispiele marktneutraler Strategien.