Zeitreihenanalyse

Statistische Untersuchung von Daten, die in zeitlicher Reihenfolge erhoben wurden – etwa historische Kurse. Sie bildet das mathematische Fundament vieler quantitativer Strategien.

Zeitreihenanalyse untersucht statistische Eigenschaften von Datenreihen über die Zeit: Trend, Saisonalität, Autokorrelation, Stationarität.

Sie ist methodisches Fundament vieler quantitativer Strategien, von Mean Reversion bis Volatility Forecasting.